Opening Range Breakout
Intraday momentum research focused on market behavior that appears in the first phase of a liquid session.
Strategies
Systematic research, built for discipline.
Complementary model families are researched across intraday structure, relative value, and cross-asset regimes. Public strategy language remains evidence-gated.
Get in touchA DISCIPLINED APPROACH. A LONGER PERSPECTIVE.VALDRIN CAPITAL
Philosophy
Return is a consequence of process, not a target to be chased.
We do not design strategies to hit return hurdles. We design strategies to express a statistically defensible market behavior within a rigorous risk envelope. Returns emerge when the behavior we isolated is present; the system steps aside when it is not.
This posture has implications: a preference for process over narrative, controlled exposure over broad claims, and an unwillingness to publish unsupported track-record, capacity, or performance language.
Strategy families
Research families under review.
Volatility and dislocation concepts remain research-only until supported by formal artifacts and review.
Long-Short Relative Value
Relative-value research focused on dispersion, mean reversion, and correlated instruments across liquid markets.
Cross-Asset Regime
Regime research layered with cross-asset momentum, carry, and trend allocation concepts.
Research & validation
Six gates between idea and capital.
Hypothesis
Market behavior articulated in falsifiable terms before data is touched.
Exploration
In-sample examination under a strict data partition.
Specification
Parameterized model with declared constraints and assumptions.
Validation
Walk-forward and out-of-sample testing with overfit controls.
Readiness
Execution logic, monitoring, risk checks, and operational procedures are reviewed together.
Gate
No deployment or performance language is used without supporting artifacts and approvals.
Portfolio construction
Risk-budgeted, not capital-budgeted.
Capital allocation is framed around volatility contribution, liquidity, correlation, and drawdown controls rather than marketing targets. Any allocation claim should be supported by formal artifacts.
- VC-ORB
- Intraday structure · Evidence-gated
- VC-LSR
- Relative value · Evidence-gated
- VC-REG
- Regime behavior · Evidence-gated
Stratégies
Recherche systématique, pensée pour la discipline.
Des familles de modèles complémentaires sont étudiées sur la microstructure intraday, la valeur relative et les régimes multi-actifs. La communication stratégique publique reste subordonnée aux preuves disponibles.
Nous joindreUNE APPROCHE DISCIPLINÉE. UNE VISION À LONG TERME.VALDRIN CAPITAL
Philosophie
Le rendement est la conséquence d'un processus, non un objectif à poursuivre.
Nous ne concevons pas les stratégies pour atteindre des objectifs de rendement. Nous les concevons pour exprimer un comportement de marché statistiquement défendable à l'intérieur d'une enveloppe de risque rigoureuse. Les rendements apparaissent lorsque ce comportement est présent ; le système se met en retrait lorsqu'il ne l'est pas.
Cette posture implique une préférence pour le processus plutôt que pour le récit, pour l'exposition maîtrisée plutôt que pour les grandes annonces, et le refus de publier des affirmations non étayées sur l'historique de performance, la capacité ou les performances.
Familles de stratégies
Familles de recherche en cours de revue.
Les concepts de volatilité et de dislocation restent au stade de la recherche tant qu'ils ne sont pas appuyés par des livrables et une revue formels.
Opening Range Breakout
Recherche de momentum intraday centrée sur les comportements de marché observés dans la première phase d'une séance liquide.
Long-Short de valeur relative
Recherche de valeur relative portant sur la dispersion, le retour à la moyenne et les instruments corrélés sur des marchés liquides.
Régimes multi-actifs
Recherche de régimes associant momentum multi-actifs, carry et principes d'allocation de tendance.
Recherche et validation
Six étapes de validation entre l'idée et le capital.
Hypothèse
Le comportement de marché est formulé en termes falsifiables avant toute exploitation des données.
Exploration
Examen in-sample sous un découpage strict des données.
Spécification
Modèle paramétré, avec contraintes et hypothèses explicitement déclarées.
Validation
Tests walk-forward et hors échantillon, assortis de contrôles contre le surapprentissage.
Préparation opérationnelle
La logique d'exécution, la supervision, les contrôles de risque et les procédures opérationnelles sont revus conjointement.
Validation finale
Aucune mise en production ni aucun discours sur la performance sans livrables et approbations à l'appui.
Construction de portefeuille
Budgétée par le risque, non par le capital.
L'allocation du capital est pilotée par la contribution à la volatilité, la liquidité, la corrélation et les contrôles de drawdown, plutôt que par des objectifs de communication. Toute affirmation d'allocation doit être appuyée par des livrables formels.
- VC-ORB
- Microstructure intraday · Encadrée
- VC-LSR
- Valeur relative · Encadrée
- VC-REG
- Régimes · Encadrée
A CONVERSATION STARTS WITH PERSPECTIVE
Take the longer view.
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